Voltar estratégias de testes

Voltar Estratégias de Testes

A capacidade de Back Test estratégias é uma parte importante da aprendizagem e validar se o plano de negociação que está sendo aplicado a um mercado está realmente realizando como esperado. O poder do seu SOFTWARE é a sua capacidade de digitalizar e encontrar negociações de alta probabilidade em qualquer data no passado e, em seguida, avançar nesses comércios para a avaliação de desempenho subseqüente. As estratégias podem ser avançadas por qualquer período de tempo selecionado. Para obter mais informações sobre a digitalização de negócios, consulte o tópico Trade Scans.

Estratégias de negociação podem ser construídas e analisadas em qualquer data no passado na página de trabalho Análise de opções. A função Back Test pode ser acessada através do menu Action na página Strategy Tab.

Voltar Teste através da guia Estratégia

O restante deste tópico mostrará aos usuários como criar. Passo a passo e valorize uma estratégia comercial simples usando o seu SOFTWARE incorporado no recurso Back Test.

Voltar Testar uma Estratégia de Comércio

Ativando um teste de volta

Para ativar o recurso Teste Voltar, clique no menu Ação e selecione Voltar teste de uma página de guia Estratégia de análise de opções. Um controle de seleção de data será exibido na barra de função principal que é usada para selecionar a data no passado para executar o teste de volta como mostrado abaixo.

Use o seletor de datas para selecionar a data para testar uma estratégia de negociação. Os controles de seta para a esquerda e para a direita no seletor de data moverão as datas de calendário para trás e para frente, respectivamente, por um mês de cada vez. Se uma data futura, fim de semana ou feriado de mercado for selecionada, não haverá cadeias de opções exibidas na tabela de dados de análise principal.

Para desativar o recurso Back Test, clique no menu Action e selecione Back Test. As cadeias de dados de opção voltarão então para a data atual e quaisquer negócios existentes serão avaliados na data atual.

Construindo uma estratégia de teste de volta

Construir uma estratégia em uma data de teste de volta usa o mesmo processo como construir uma estratégia na data de mercado atual. A única diferença sendo uma estratégia está sendo construída em uma data selecionada no passado. Para mais detalhes sobre a construção da estratégia, consulte o tópico Estratégias.

Isso será destacado por meio de um exemplo simples de construção de uma estratégia de negociação de opção de compra sobre a ação Apple Inc (AAPL), definindo a data do teste de volta para 6 de fevereiro de 2017. Consulte a seção acima Ativando um teste de volta para selecionar esta data.

A seleção da data de 6 de fevereiro de 2017 do controle do selecionador de datas carregará automaticamente as cadeias de dados de opção para essa data. A tela abaixo mostra o controle do seletor de data mostrando a Data de Teste de Volta. A data da Última Transação também reflete a data selecionada de 6 de fevereiro de 2017.

Qualquer estratégia de negociação agora pode ser inserida para fins de teste. Uma opção de chamada simples será usada para ilustrar este recurso.

Entrando em um comércio para comprar 1 Apr12 480 A opção Call exibirá todas as estatísticas de comércio e risco nas janelas Trade and Strategy Summary associadas a essa posição. Todos os valores refletem os preços e as avaliações na data do teste selecionado.

O gráfico de risco para a posição pode ser visualizado através da guia Gráficos. O gráfico e as estatísticas de risco exibidas irão refletir o perfil da posição na data do teste selecionado. Adicional "O que-se" Análise pode ser realizada usando os recursos na Paleta de Análise.

O comércio agora pode ser Salvo para referência futura via Salvar ou Salvar como & hellip; Ou avançado por um período de tempo selecionado para avaliar seu desempenho. Os negócios salvos também podem ser abertos e novas datas de teste posterior selecionadas, de forma semelhante às estratégias de mercado atuais.

Avançando e Avançando uma Estratégia

A capacidade de pisar um comércio para a frente ou para trás no tempo é o ingrediente essencial para a realização de um teste de volta. O SOFTWARE tem várias maneiras de avançar ou retroceder os negócios, seja em uma base diária ou em qualquer período de tempo definido pelo usuário.

Passo a passo dia a dia

Os negócios podem ser pisados ​​em uma base do dia-a-dia através das setas esquerda e direita no controle de exibição de teste traseiro como mostrado abaixo.

Pisando um dia de cada vez, as cadeias de opções para cada data selecionada serão automaticamente carregadas e o comércio será reavaliado usando os dados do novo mercado mostrando, entre outras estatísticas, o novo lucro / perda. Além disso, o perfil de risco na guia Gráficos também será atualizado com os novos dados de mercado.

Pisando por um período de tempo definido pelo usuário

A segunda maneira de avançar ou retroceder comércios é através de um período de tempo definido pelo usuário. Os usuários podem selecionar qualquer período de tempo para mover um comércio de teste de volta, clicando na seta suspensa no controle Data Picker e selecionando qualquer data para a frente. Uma vez selecionada a data, os dados da cadeia de opções serão carregados e o comércio reavaliado. O exemplo abaixo mostra a data de avaliação sendo movida para o dia 16 de março de 2017.

A capacidade de avançar um trade forward por qualquer período de tempo ajuda ao testar estratégias de saída baseadas em tempo ou datas de expiração de opções. Essas datas podem ser diretamente selecionadas para a frente usando o controle Data Picker.

Avaliando uma estratégia de teste de volta

A valorização de negócios em uma data de teste de retorno selecionada é crucial quando submetidos a uma avaliação de desempenho para um determinado plano de negociação. A avaliação de mercado é a base para relatar o Lucro / Perda em um negócio além da opção "gregos" E o perfil de risco mostrado na guia Gráficos.

As estratégias comerciais são automaticamente atualizadas e valorizadas quando as datas de teste foram selecionadas. A tela abaixo mostra que a nova avaliação do comércio de opção de compra na data definida para 16 de março de 2017.

Como pode ser visto, o comércio é avaliado na nova data de avaliação de 16 de março de 2017 e os Lucros / Perdas e os "gregos de comércio & rdquo ;. Refletem os novos valores.

O gráfico de risco para a nova data de avaliação pode ser visualizado através da guia Gráficos. As estatísticas de gráfico e de risco exibidas irão refletir o perfil da posição na data do teste selecionado, como mostrado abaixo.

O recurso Back Test é uma ferramenta muito importante no arsenal de um trader. O SOFTWARE fornece uma ótima ferramenta para ajudar a validar negócios e aprender a fazer ajustes nos negócios quando necessário. Quaisquer ajustes podem ser avançados e reavaliados para ver como a estratégia atua no mercado.